Data Scientist - Hitelkockázati modellező / Credit Risk Modeler

• IFRS9 standard alapján számított értékvesztést és céltartalékot érintő modellezési feladatok
• Az IFRS9 kockázati paraméterek (PD / LGD / CCF) becslése
• Backtesztek, szcenárióelemzések készítése
• Részvétel az OTP Csoport IFRS9 értékvesztés kalkulációs módszertanának fejlesztésében
• Felsővezetői döntéshozatal aktív támogatása értékvesztés témakörben, stratégiai döntések előkészítése, hatásvizsgálatok készítése
• Kapcsolattartás az érintett társterületekkel, a leánybankok értékvesztésért felelős területeivel
• Értékvesztés számítást érintő projektekben való részvétel

• Felsőfokú pénzügyi, gazdasági vagy matematikai végzettség
• Modellezési módszertanok ismerete
• Magas szintű elemzői készség, statisztikai-matematikai ismeretek
• Excel magas fokú ismerete, jártasság adatbázis kezelő programozásban kiemelten SAS / SQL
• 1-3 év kockázatkezelésen vagy statisztikai, matematikai modellezésen szerzett tapasztalat
• Kommunikációs angolnyelv-tudás

• IFRS9 standard ismerete
• Fejlett modellezési technikák ismerete
• Statisztikai elemző szoftverek ismerete (Python, R, SAS Enterprise Miner/Guide)

• Stabil, piacvezető, nemzetközileg elismert vállalatcsoport
• Változatos, kihívást jelentő feladatok Közép-Kelet Európa egyetlen olyan vezető bankcsoportjánál, ahol a stratégiai döntések Budapesten születnek
• Versenyképes bérezés és juttatási csomag
• Személyre szabott képzési és fejlesztési lehetőségek
• Hibrid munkavégzés

OTP Bank